일산 가물치와 100억 벌기

Ⅰ.21세기 초특급 유망 사업 돈 버는 금융, 제대로 알면 통장에 잔고가 쌓인다

1. 금융 창업 _ 종잣돈도 투자하기 나름
(1) 왜 금융 창업인가
① 종잣돈으로 창업이 가능하다
② 금융 창업은 21세기 유망사업이다
③ 금융 창업으로 확실하게 돈을 벌 수 있다
(2) 왜 주가지수 선물 옵션 금융 창업인가
① 선물 거래
- 보유 주식이 있을 경우 주가 하락 대비 주가지수 선물 이용의 예 ① / ②
② 옵션 거래
(3) 금융 창업을 위해 돈은 얼마나 필요한가

2. 파생금융상품 _ 위험 회피에 적격이다
(1) 어떤 것이 파생금융상품인가
(2) 우리나라 선물 옵션 거래는 세계적 수준

3. 주가지수 선물 옵션 매매의 기초 _ 다양한 대응 방법으로 자산 운용이 자유롭다
(1) 자산 운용 방법의 다양화
(2) 파이의 크기
(3) 대응 방법의 다양화

Ⅱ. 선물 옵션 매매의 이론과 기법 모든 해법은 시장의 역사 속에 있다

1. 선물 옵션 매매의 핵심 _ 원칙과 기법으로 대응하라

2. 트렌드 분석과 구분 방법 _ H20MA, L20MA와 H5MA, L5MA를 주목하라
(1) 트렌드 분석
(2)구분 방법
① 일봉 H20MA
② 일봉 L20MA
③ 일봉 H20MA & L20MA (① + ②)
④ 일봉 H5MA
⑤ 일봉 L5MA
⑥ 일봉 H5MA & L5MA (④ + ⑤)

3. 트렌드 분석 방법의 이론적 근거 _ 과거 10년, 선물 옵션 역사 속에 정답이 있다
(1) 가격
(2) 가격 분석
(3) 이동평균
(4) 방향 유지
(5) 상승 방향 관점의 참여자
(6) 하락 방향 관점의 참여자
(7) 상승 트렌드 (일봉 L5MA ? L20MA)
(8) 하락 트렌드 (일봉 H5MA ? H20MA)
(9) 트렌드 지표 완성

4. 과거 10년간 종합지수 트렌드 분석 _ 상승 트렌드, 하락 트렌드, 박스권

5. 트렌드와 이동평균선과의 관계 _ 상승과 하락의 방향을 분석할 수 있다
(1) L5MA ? L20MA (상승 트렌드)
(2) L5MA와 H5MA ? H20MA (상승 트렌드의 대세 상승)
(3) H5MA ? H20MA (하락 트렌드)
(4) H5MA와 L5MA ? L20MA (하락 트렌드의 대세 하락)
(5) L20MA ? H5MA와 L5MA ? H20MA (박스권)
(6) L5MA ? L20MA 혹은 H20MA ? H5MA (박스권)
(7) 지속 박스권과 전환 박스권
① 지속 박스권
② 전환 박스권

6. 10년간 KOSP I200 지수 트렌드와 이동평균선 _ 실전 매매에 적용 가능한 분석 지표

7. MACO(Moving Average Count) _ 이동평균의 단점, 후행성 보완 기법
(1) 예측을 통해서 본 이동평균 카운트
① 예측 1
② 예측 1의 분석
③ 예측 2
④ 예측 2의 다음 날 차트
⑤ 예측 2의 다음 날 실제 시장 상황
⑥ 이동평균선 설정 방법
(2) 상승 트렌드의 특징
① 변동성이란 무엇인가
② 역사적 변동성
③ 지수가 상승할 때 역사적 변동성은 대체로 하락한다
(3) 하락 트렌드의 특징
① 지수가 하락할 때 역사적 변동성은 대체로 상승한다
② 지수의 방향성과 역사적 변동성과의 관계

8. 예측 매매 _ 트렌드 분석과 역사적 변동성
(1) 욕심에서 비롯된 예측으로 손실을 본 사례
(2) 트렌드 분석 필터를 이용한 당일 대응
(3) 역사적 변동성 필터를 이용한 당일 대응

Ⅲ. 선물 옵션 매매의 실전 기법 특화된 일산가물치만의 노하우

1. 다양한 옵션 매매 전략 _ 방향성 전략과 변동성 전략

2. 가물치가 권하는 선물 옵션 매매 전략 _ 선물 매수와 매도, 콜옵션 매수와 매도, 풋옵션 매수와 매도
(1) 옵션 매수
① 오해하고 있는 옵션 매수 손익 구조
② 특징
(2) 옵션 매도
① 오해하고 있는 옵션 매도 손익 구조
② 특징

3. 진입 기법 _ 당일 선물 움직임 판단 기준과 원칙
(1) 당일 선물 움직임 판단 기준 2가지
① 시가 대비 상하 0.5P 기준
② 양 옵션 가격 바운드와 크로스
(2) 진입의 기준 적용
① 시상, 시하 0.5P 구간
② 왜 0.5P 기준인가
③ 진입 균형 이론
④ 선물 옵션의 가장 유리한 진입 시점 탐색
(3) 선물 옵션 진입 결정
① 콜 크로스와 콜 바운드
② 콜 크로스와 콜 바운드 시점
③ 풋 크로스와 풋 바운드
④ 풋 크로스와 풋 바운드 시점
⑤ 진입 결정 케이스 확인

4. 청산 기법 _ 수익 목표가격만 찾으면 언제든 청산 OK
(1) 한 방향 패턴 _ 선물 070124(수)
(1)-1. 한 방향 패턴 _ 콜옵션 070124(수)
(2) 양 방향 패턴 _ 선물 070110(수)
(2)-1. 한 방향 패턴 _ 풋옵션 070110(수)
(3) 양 방향 패턴 - 선물 070117(수)
(3)-1. 양 방향 패턴 _ 풋옵션 070117(수)
(3)-2. 양 방향 패턴 _ 콜옵션 070117(수)
(4) 양 방향 패턴 _ 선물 070111(목-만기)
(4)-1. 양 방향 패턴 _ 콜옵션 070111(목-만기)
(4)-2. 양 방향 패턴 _ 풋옵션 070111(목-만기)
(5) 한 방향 패턴 _ 선물 061214(목-만기)
(5)-1. 한 방향 패턴 _ 콜옵션 061214(목-만기)

5. 청산 균형이론 _ 콜, 풋옵션 균형가격 측정으로 수익 목표 달성
(1) 선물 옵션 투자 수익 목표가격
(2) 목표가격 측정법
(3) 한 방향 패턴 _ 선물 070124(수)
(3)-1. 한 방향 패턴 _ 콜옵션 070124(수)
(3)-2. 한 방향 패턴 _ 콜 크로스 확인(1)
(3)-3. 한 방향 패턴 _ 콜 크로스 확인(2)
(3)-4. 한 방향 패턴 종합 시뮬레이션
(4) 한 방향 패턴 - 선물 070110(수)
(4)-1. 한 방향 패턴 _ 풋옵션 070110(수)
(4)-2. 한 방향 패턴 _ 풋 크로스 확인(1)
(4)-3. 한 방향 패턴 _ 풋 크로스 확인(2)
(4)-4. 한 방향 패턴 종합 시뮬레이션
(5) 양 방향 패턴 _ 선물 070117(수)
(5)-1. 양 방향 패턴 _ 풋옵션 070117(수)
(5)-2. 양 방향 패턴 _ 콜옵션 070117(수)
(5)-3. 양 방향 패턴 _ 풋 크로스 확인(1)
(5)-4. 양 방향 패턴 _ 콜 크로스 확인(2)
(5)-5. 양 방향 패턴 종합 시뮬레이션
(6) 양 방향 패턴 _ 선물 070111(목-만기)
(6)-1. 양 방향 패턴 _ 콜옵션 070111(목-만기)
(6)-2. 양 방향 패턴 _ 풋옵션 070111(목-만기)
(6)-3. 양 방향 패턴 _ 콜 크로스와 풋 바운드 확인(1)
(6)-4. 양 방향 패턴 _ 풋 크로스와 콜 바운드 확인(2)
(6)-5. 양 방향 패턴 - 콜 크로스와 풋 바운드 확인(3)
(6)-6. 양 방향 패턴 _ 콜 크로스도 풋 바운드도 아닐 때, 확인(4)
(6)-7. 양 방향 패턴 _ 옵션 분 차트 확인(5)
(6)-8. 양 방향 패턴 _ 옵션 분 차트 확인(6)
(6)-9. 양 방향 패턴 _ 옵션 분 차트 확인(7)
(6)-10. 양 방향 패턴 _ 옵션 분 차트 확인(8)
(6)-11. 양 방향 패턴 _ 옵션 분 차트 확인(9)
(6)-12. 양 방향 패턴 _ 옵션 분 차트 확인(10)
(7) 한 방향 패턴 _ 선물 061214(목-만기)
(7)-1. 한 방향 패턴 _ 콜옵션 061214(목-만기)
(7)-2. 한 방향 패턴 _ 선물 061214(목-만기) 확인(1)
(7)-3. 한 방향 패턴 _ 종합 시뮬레이션
(8) 과균형(過均衡),부균형(負均衡) 이론
1) 과균형 이론
2) 부균형 이론
3) 하루 동안 선물 방향의 변화
4) 당일 대응 선물 전략
① 양봉 예상 처음 진입 : 선물 매수 => 전환 없이 : 선물 매수
② 양봉 예상 처음 진입 : 선물 매수 => 전환 전략 : 선물 매도
③ 양봉 예상 처음 진입 : 선물 매수 => 전환 전략 : 관망
④ 음봉 예상 처음 진입 : 선물 매도 => 전환 없이 : 선물 매도
⑤ 음봉 예상 처음 진입 : 선물 매도 => 전환 전략 : 선물 매수
⑥ 음봉 예상 처음 진입 : 선물 매도 => 전환 전략 : 관망
5) 하루 동안 옵션 균형가격의 변화와 전환 대응
6) 당일 대응 옵션 전략
① 양봉 예상 처음 진입 : 콜 매수 => 전환 없이 : 콜 매수
② 양봉 예상 처음 진입 : 콜 매수 => 전환 전략 : 풋 매수
③ 양봉 예상 처음 진입 : 콜 매수 => 전환 전략 : 콜 매도
④ 음봉 예상 처음 진입 : 풋 매수 => 전환 없이 : 풋 매수
⑤ 음봉 예상 처음 진입 : 풋 매수 => 전환 전략 : 콜 매수
⑥ 음봉 예상 처음 진입 : 풋 매수 => 전환 전략 : 풋 매도
⑦ 처음 진입: 옵션 매도 => 전환 없이 : 옵션 매도
(9) 노 콜과 노 풋의 특징
(10) 노 콜과 노 풋의 유형

6. 베팅·청산·손절기법 _ 이론으로 접근하고 기법으로 마무리하라
(1) 베팅의 종류와 방법
(2) 상황 별 베팅 기법
1) 최초 진입 => 정률 베팅
2) 손절 가격 측정과 손절
① 진입 초기 손절 가격
② 진입 후 수익구간에서 손절가격 측정과 손절
3) 손실 구간 추가 베팅 => 연속 (단순, 배수) 베팅
① 손실 구간 단순 연속 베팅의 예
② 손실 구간 배수 연속 베팅의 예
4) 수익 구간 추가 베팅 => 켈리 베팅
5) 추격 베팅 => 정률 제한 베팅
6) 방어적 베팅 => 정률 제한 베팅
(3) 수익 청산 기법
1) 수익 정률 청산
2) 수익 정액 청산
3) 수익 일괄 청산

7. 마무리 _ 이제 당신도 진정한 고수다
(1) 트렌드 분석을 통한 준비된 오픈 마인드
(2) 역사적 변동성 이해로 시장의 변덕을 즐겨라
(3) 진입과 청산의 막강 파워, 균형 이론
(4) 진입, 추가 베팅, 손절가격 측정, 손절, 청산
(5) CFM (Cash Flow Management)을 위한 옵션의 활용
(6) 손실 상황 마인드 컨트롤
(7) 포지션 보유 상황 마인드 컨트롤
(8) 원칙의 습관화
(9) 가물치 개발지표 선물 - X 차트
(10) 멘탈이 무너지면 끝이다
(11) 매매 시작 D-day

부록 _ 가물치 개발 프로그램 화면
- 선물 차트
- 콜옵션 차트
- 풋옵션 차트
- 주문 화면
- 실시간 해외지수 조회 화면
- OPC 차트
- 멀티 차트

참고 문헌