인공지능 투자가 퀀트

들어가면서
프롤로그 “알고리즘 전쟁의 시대”


제1부. 퀀트의 탄생
; 그들은 어떻게 시장을 지배하게 되었는가

제1장. 카지노를 굴복시킨 알고리즘
위대한 도박사의 탄생
승리를 위한 드림팀
딜러를 이겨라
[퀀트 노트] 제33번 알고리즘 설계도 - 에드 소프식 베팅 알고리즘

제2장. 세계 최대 카지노, 주식시장
주식의 승률은 50 대 50
시장을 이겨라
[퀀트 노트] 제47번 알고리즘 설계도 - 델타 헤징 알고리즘

제3장. 월스트리트로 떠나는 NASA 과학자들
냉전시대의 끝
[퀀트 노트] 제67번 알고리즘 설계도 - 블랙 숄즈 옵션 거래 알고리즘
인간의 광기는 계산할 수 없다
천재들의 실패
[퀀트 노트] 제81번 알고리즘 설계도 - 전환사채 차익거래 알고리즘

제4장. 시장의 암호를 해독하라
찰나의 틈, 알파
[퀀트 노트] 제101번 알고리즘 설계도 - 뱀버거의 페어트레이딩 알고리즘
고속 알고리즘의 등장
[퀀트 노트] 제124번 알고리즘 설계도 - 다변인 모델 통계적 차익거래 알고리즘
퀀트전국시대
[퀀트 노트] 제161번 알고리즘 설계도 - 히든 마코프 패턴 인식 알고리즘

제5장. 인공지능이 된 무역상인
시카고의 무역상인들
[퀀트 노트] 제202번 알고리즘 설계도 - 마켓 메이킹 알고리즘
시장미시구조
[퀀트 노트] 제211번 알고리즘 설계도 - 가격미시구조 거래 알고리즘
초단타 트레이더들의 침공


제2부. 전쟁의 시작
; 뉴욕 월스트리트 한복판에서 벌어지는 인공지능 전쟁들

제1장. 퀀트 업계에 뛰어들다
돈을 벌어다주는 인공지능
퀀트 트레이딩 그룹(QTG)
인공지능의 엔진, 퀀트 개발자
텍사스 총잡이 시앙
팻 핑거(Fat Finger), 뚱뚱하고 둔한 손가락이 부른 위기의 순간들
퀀트가 되다

제2장. 인공지능 제작자
시뮬레이션 시스템
첫 인공지능, 282번
혼돈의 시작

제3장. 첩보전
점유율 싸움
소리 없는 전쟁터
알고리즘 스파이
테러를 당한 퀀트 그룹

제4장. 헤지펀드 퀀트
마지막 알고리즘
퀀트 트레이딩 그룹의 몰락
끝나지 않은 인공지능 전쟁


제3부. 퀀트의 현재와 미래
; 머신러닝과 빅데이터 시대를 맞이하는 인공지능 트레이더들의 고찰

제1장. 퀀트의 현재
퀀트의 다양화
퀀트의 진로
퀀트에 대한 오해와 진실

제2장. 퀀트의 미래
한계에 다다른 초고속 시대
인공지능과 머신러닝의 시대
“골드만삭스는 IT회사이다”
일반인도 퀀트 투자로 돈을 벌 수 있다

마치면서 “당신도 퀀트가 되어야 한다”

헤지펀드 생활 3년, 퀀트 생활 6년차가 되면서 더욱 치열해지는 퀀트들의 인공지능 전쟁이 느껴진다. 예전처럼 틈을 그냥 찾아서는 절대 돈을 벌 수 없고 다른 인공지능들의 행동까지 모두 예측해야 수익을 낼 수 있다. 전통적인 데이터인 거래소 데이터는 물론이고 펀더멘털과 SNS 데이터, 심지어 이미지 같은 비정형 데이터까지 이용하는 경우가 많아지고 있다. 이제 퀀트들은 어디로 가는 걸까? 그들은 오늘도 최고의 투자 인공지능을 만들기 위해 데이터를 분석하고 있다.

골드만삭스는 전면적으로 IT와 인공지능과의 접목을 시도하고 있다. 머신러닝으로 대출 받을 만한 사람에게 연결을 시도하는 마르커스 닷컴을 인수하였고 기존의 뱅커들이 하던 자료 조사를 대신해주는 인공지능 켄쇼도 도입했다. 고객에게 거래 요청을 받아서 집행을 해주던 600명의 트레이더는 모니터링을 하는 단 2명만 남게 되었고 모두 알고리즘들로 대체되었다.