자동으로 고수익을 창출하는 주식 투자

프롤로그: 주식 투자는 평온한 기분으로 돈을 버는 일이다

1장. 왜 당신은 지금까지 수익을 내지 못했을까
역사적으로 되풀이된 시장 붕괴
투자자들이 흔히 하는 실수
왜 감정적으로 매매하게 될까?
컴퓨터에 온전히 의존하는 방법

2장. 멀티 투자 시스템은 어떻게 구성되는가
기본적인 네 가지 투자 방식: 장기 추세추종 롱과 숏, 평균회귀 롱과 숏
시스템 최적화를 위한 백테스트
멀티 투자 시스템에서는 시스템이 서로를 돕는다
시스템을 만드는 원칙
멀티 투자 시스템을 운용할 때 고려해야 할 점

3장. 강세장, 약세장, 횡보장에서 멀티 투자 시스템이 작동하는 방식
벤치마킹 대상의 성과
7개의 시스템을 통합할 때의 기대 효과
실제 사용되는 네 가지 기본 매매 방법
롱과 숏, 각 시스템의 성과 예시
멀티 투자 시스템의 마법

4장. 돈을 벌고 싶다면, 먼저 목표를 설정하라
당신은 어떤 사람인가?
어떤 투자를 하고 싶은가?
전반적인 목표
개별 시스템의 목표
개념적으로 올바른 시스템
손실과 하락은 피할 수 없다

5장. 투자 목표에 맞춰 포지션의 크기를 설정하라
포지션 크기 전략
포지션 크기 전략의 활용 예
포지션 크기를 조정함으로써 위험을 관리할 수 있다
포지션 크기에 따른 투자 성과의 차이

6장. 모든 투자 시스템에 적용되는 12가지 요소를 기억하라
1. 목표
2. 믿음
3. 투자 대상
4. 필터
5. 설정
6. 순위
7. 시장 진입
8. 손절매
9. 시장 재진입
10. 수익 보호
11. 차익 실현
12. 포지션 크기

7장. 멀티 투자 시스템으로 위험을 조정하라: 시스템 1, 2, 3
역사를 기억하고, 모든 장세에 대비해야 한다
시스템 1: 트렌드 하이 모멘텀 롱(Long Trend High Momentum)
시스템 2: 평균회귀 단일 숏(Mean Reversion Short Single)
시스템 3: 평균회귀 셀오프 롱(Long Mean Reversion Selloff)

8장. 멀티 투자 시스템으로 수익을 키워라
기업 위험은 기업에 발생한 사건과 관련이 있다
일시적인 무성과는 모든 시스템에서 발생할 수 있다
확장성
수익곡선의 낮은 변동성

9장. 더 많은 시스템을 통합하라: 시스템 4, 5, 6
시스템 4: 트렌드 저변동성 롱(Long Trend Low Volatility)
시스템 5: 평균회귀 하이 ADX 리버설 롱(Long Mean Reversion High ADX Reversal)
시스템 6: 평균회귀 6일 급등 숏(Short Mean Reversion High Six-Day Surge)
6개 시스템을 통합하면 어떤 결과가 나올까?

10장. 미지의 위험에 대비하라: 시스템 7
아직도 위험이 남아 있다
장기 추세추종 숏
시스템 7: 재난 회피(The Catastrophe Hedge)
7개 시스템을 모두 통합한다면 어떤 결과가 나올까?

에필로그: 돈 걱정 없이 삶을 누릴 수 있는 자유
감사의 글
옮긴이 후기: ‘스트레스 없는 투자수익’이라는 신세계

많은 사람이 빨리 부자가 되기를 원하지만, 정말 행운아가 아니면 그런 일은 절대 일어나지 않는다. 나는 지난 10여 년간 수익 내는 투자자가 되는 방법을 연구했고, 실제 매매에 적용했다. 그런 검증 과정을 통해 상승장·하락장·횡보장 등 시장 상황과 관계없이 돈을 벌 수 있는 시스템을 갖췄으며, 이런 시스템을 구축하는 방법을 당신에게도 가르쳐주고 싶어 이 책을 썼다. 이 책을 통해 당신은 서로 성과에 영향을 주지 않는 여러 시스템을 동시에 가동하는 것이 얼마나 중요한지를 알게 될 것이다. 롱이나 숏 한 가지 방향으로만 투자하면 얼마나 큰 위험에 직면하게 되는지도 알게 될 것이다. 역사는 반복된다. 단지 그것이 언제 반복될지 모를 뿐이다. 과거에 발생한 일은 어떤 형태로든 되풀이된다. 그 점을 잊지 않으면, 반복되는 시장 상황에 대비할 수 있고 수익도 창출할 수 있다. 앞으로 당신은 어떻게 미래를 대비하고 수익을 창출할 수 있는지 배우게 될 것이다. 그저 배우는 데 머물지 않고 당신만의 시스템을 실제로 구축해나간다면, 시장 상황과 관계없이 항상 수익을 낼 수 있을 것이다. 그러면 주식 투자가 아주 평온한 기분으로 할 수 있는 일임을 알게 될 것이다. _ ‧ 프롤로그 중에서

우리가 사는 세계는 언론 매체를 통해 전파되는 투자 정보들로 넘쳐난다. 그러나 많은 투자자가 간과하는 사실은, 언론사들의 목표는 당신의 이익과 아무 관계가 없다는 것이다. 그들의 목적은 많은 사람의 관심을 끄는 것이고, 그래야 광고주를 유치할 수 있기 때문이다. 그들은 당신이 혹할 만한 많은 양의 정보를 지속적으로 제공하려고 한다. 시장이 하락하고 투매가 발생하면 언론사들은 앞다퉈 그 사실을 보도한다. (…) 차트는 추세 하락 중이고, 앞으로 어떤 일이 발생할지 곳곳에서 예측이 난무한다. 이 모든 것은 투자자들에게 엄청난 공포와 불안을 일으킨다. 무엇을 해야 할지 갈팡질팡하면서 ‘시장에서 발을 빼야 할까?’ 하고 고민을 시작한다. 이럴 때 언론사가 가장 바라는 점은 이런 상황이 계속되는 것이다. 기삿거리가 풍부하고, 사람들이 뉴스에 귀를 기울이기 때문이다. _ ‧ <왜 감정적으로 매매하게 될까?> 중에서

멀티 투자 시스템은 시간의 흐름에 따라 축적되는 수익을 바탕으로 자산의 수익곡선을 개선한다. 이것이 멀티 투자 시스템의 마술이다. 멀티 투자 시스템은 개별 시스템의 독립적인 조건보다 10배나 더 중요하다. 모든 투자자가 개별 시스템의 조건을 최적화하기를 원한다. 하지만 대부분 투자자는 과거의 일을 설명하는 것에 최적화된 개별 시스템을 만드는 데서 그친다. 그런 개별 시스템들이 서로 통합되면, 시스템이 서로를 돕는다. 핵심은 한 시스템이 돈을 버는 동안 다른 시스템에서 너무 큰 손실이 발생하지 않게 하는 것이다. _ ‧ <멀티 투자 시스템에서는 시스템이 서로를 돕는다> 중에서